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量化投资实操高级培训班-量化投资基金构建与管理
量化投资实操高级培训班
量化投资基金构建与管理 
 
时 间:2012年8月30日全天至31日上午12:00
地点: 广东省  深圳市  
清华大学深圳研究生院
主办单位
中国量化投资研究院   清华大学深圳研究生院   上海交通大学安泰经济与管理学院
承办单位
上海交通大学金融工程研究中心 深圳市国泰安信息技术有限公司  国泰安金融学院
协办单位:
国信证券股份有限公司     Stone Ridge Asset Management
合作媒体:
深圳电视台、深圳特区报、证券时报、证券日报、第一财经等
培训主办:
中国量化投资研究院   国泰安金融学院
 
自1971年巴克莱国际投资管理公司发行世界上首只量化基金以来,量化投资的热潮在全球范围内迅猛发展,诞生了一大批优秀的量化投资基金。其中,詹姆斯·西蒙斯管理的大奖章基金在1989到2008年的20年间,平均年收益率高达38%,以远超过巴菲特20%的平均年收益率引起了全世界的关注。
随着2010年中国股指期货的推出、2012年融资融券业务的发展,中国证券市场量化投资的种子已经开始发芽并茁壮成长,量化投资的理念已经深入人心,以嘉实量化阿尔法、中海量化、长盛量化等一系列冠以“量化投资”的基金开始在中国资本市场面世。
未来二十年,量化投资基金在中国将有一个巨大的发展空间,当前已经有越来越多的量化策略研究和交易人员开始关注量化基金的组建和发行问题,但量化基金如何选择和评价策略?如何搭建一套量化策略研究与交易的系统?如何组建量化投资基金团队?如何在当前国内环境下发行募集量化基金,以及量化投资基金发展过程中需要注意的问题有哪些等等,这些问题还一直困扰着中国的量化投资研究和交易人员。
针对上述问题,为推动我国量化投资的发展,为广大投资者和专业投资管理机构提供专业服务,中国量化投资研究院作为国内领先的量化投资的专业研究机构,联合国泰安金融学院,特在“第二届(2012秋季)中国量化投资国际峰会”期间举办“量化投资实操高级培训班--量化投资基金构建与管理”。希望通过此次培训,能够帮助和推动中国量化投资的发展,也希望通过培训班的学习,能够开阔参与人员的视野、提升量化投资基金组建能力及管理水平。
 
课程名称:量化投资基金构建与管理
说明:授课内容可能会根据授课讲师实际情况作适当调整。
2012年8月30日(周四)   
09:00-10:30
第一讲量化投资基金常用策略
主题: 
国外量化基金主要的投资交易策略,发展趋势和方向
国内市场现有投资环境可用的投资交易策略以及需要注意的地方
量化投资策略的评价方式
10:45-12:00
第二讲   量化投资基金衍生品投资
主题:  
金融衍生品对量化投资基金发展的作用
运用金融衍生品对冲交易,合理使用衍生品的杠杆作用
对衍生品的定价方法以及金融衍生品投资需要注意的地方
14:00-15:30
第三讲   量化投资基金系统、数据与技术
主题:
量化投资基金中的常用系统、数据与技术
海外量化投资基金投资技术发展状况以及对中国的启示
15:45-17:00
第四讲  量化投资研究与交易平台介绍
主题:   
量化投资研究与交易平台的架构设计
量化投资研究与交易平台中策略封装及风险控制
2012年8月31日(周五上午)   
09:00-10:30
第五讲   量化投资基金的组建
主题:  
量化投资基金的组织框架
量化投资基金团队建设与人才选拔
10:45-12:00
第六讲  量化投资基金的发行与管理
主题:
量化投资基金发行渠道及募集方法
量化基金发行过程中的法律和税务问题解决方法
量化基金的日常管理与业务拓展
 
■  吴冲锋  博士,上海交通大学金融工程研究中心主任,教授、博士生导师
上海交通大学安泰经济与管理学院教授委员会主任、教授、博士生导师,金融工程研究中心主任,上海市金融工程研究会理事长,中国金融学会常务理事兼金融工程委员会副主任,曾在美国耶鲁大学做高级访问学者。吴冲锋教授曾三次荣获国家教委科技进步奖,上海市决策咨询研究一等奖、教育部中国高校人文社会科学优秀研究成果二等奖和三等奖各一次。曾被国家教委和国务院学位委员会授予"做出突出贡献的中国博士学位获得者"荣誉。被国家人事部批准入选国家 "百千万人才工程"第一、二层次。获2000年国家杰出青年科学基金,入选教育部跨世纪优秀人才计划。负责和参加近30项科研项目,主要有国家自然科学基金,国家杰出青年基金、上海市启明星计划、教育部跨世纪人才基金、国家"863"计划项目、上海市教委重点项目、上海市曙光计划项目等。发表相关论著80余篇。
■  林健武  博士,中国量化投资研究院常务副院长,清华大学深圳研究生院兼职教授
现任中国量化投资研究院常务副院长和国泰安首席技术专家,负责量化投资高端产品的研发及国际合作;林先生在华尔街从事量化投资交易十多年,曾经在美国50大对冲基金之一的迈格尼塔投资公司担任全球量化投资战略交易总监,负责数十亿美元全球量化基金的投资交易。在这之前,他就职于美国摩根史坦利和高盛等国际一流投资机构近十年,曾担任高盛股票投资战略副总裁, 主要负责组合交易和算法交易工作。林先生是国际金融工程师协会(IAFE)会员。曾荣获国际IEEE论文奖,兼任美国学术刊物审稿专家。
林健武博士早年毕业于清华大学,获双学士及硕士学位,并获得美国宾夕法尼亚大学(UPENN)系统工程博士及系统工程和网络工程双硕士。其间,在沃顿商学院进修,并进行合作研究。近年来,林先生受邀在美国及国内多所高校兼职从事讲学和研究工作。现兼任清华大学深圳研究生院兼职教授,国信证券博士后流动站指导教师,美国Stone Ridge Asset Management亚洲顾问。
■ Michael Yang  摩根大通副总裁 
现任摩根大通副总裁,汇率交易核心策略师,参与摩根大通计划投资十年,数十亿美元的下一代核心交易平台Athena的系统设计和研发。曾任高盛副总裁,领导金融策略师团队,进行高盛市场风险部门的衍生品价格验证,多个项目成果成为了公司标准。在此之前,先后任职摩根士坦利能源交易所项目主管,摩根士坦利信用衍生交易金融工程师,瑞士银行信用衍生产品风险分析系统构架师,甲骨文电脑资深软件专家。熟知金融交易和风险控制原理,在复杂和大型项目的时间和资源成本控制方面具有丰富的经验,同时具有深厚的技术背景,具备10年以上的金融It系统开发经验。
Michael早年毕业于同济大学,获计算机应用科学学士,并获复旦大学、纽约州立大学石溪分校计算机双硕士学位,同时也是纽约州立大学石溪分校的博士候选人。他在主要学术学报和在国际会议上发表过4篇关于DOOD (演绎和面向对象的数据库) 和 Data Mining(数据挖掘)方面的论文。
■ 冼嘉文  国泰安产品管理委员会副主席,金融服务事业部总经理
7年从事金融科技投资交易及IT基建工作,曾长期任职摩根斯坦利东京及香港科技交易部门,设计开发不同的交易系统并搭建整个IT基建,确保全球系统稳定快速运行。
■ Paul Simon Lewis    Founding Partner,Quantitative Research Consulting Co.Ltd
原法国巴黎银行衍生品交易部主管,先后任职雷曼兄弟投资银行交易员、德意志投资银行交易员。1986年开始从事金融投资交易工作,专注环球金融衍生工具,先后管理交易约10亿美金的资产。
■  陈兴中  博士, 联博投资公司(AllianceBernstein Invest.) 算法交易策略全球研发总监,合伙人
现任联博投资公司(AllianceBernstein Invest.) 算法交易策略全球研发总监,负责组建团队进行全球算法交易策略研究,算法实施及交易系统开发。开发的全球通用算法智能交易系统覆盖各个层面的策略模型,每年交易量达2万亿美元以上,并获得由ITG主导的北美唯一的交易算法定量(非定性)排名第一名。在此之前,陈先生曾任摩根士丹利资深风险管理经理及定量分析师,从事各种复杂金融衍生产品的定量模型,市场风险研究与分析,所涉产品达数千亿美元。全面掌握了最前沿的金融产品的建模、定价、交易及风险控制管理。
陈兴中博士早年毕业于中国科技大学,获空间物理学学士学位,并获中国科学院空间科学技术中心硕士学位,美国哥伦比亚大学(Columbia Uinv.)天体物理博士学位。陈先生仅在读博期间,便在核心国际物理学期刊上发表了近10篇论文,对流体力学、天体流体力学、宇宙早期辐射动力学及其输运过程有深入研究。
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